从 BeeQuant 到 Freqtrade：我的加密货币量化实践记录

最近发现研究期货量化，无意间发现一个很好的平台 BeeQuant。别看是成立没几年的公司，但我探索了一下，里面的逻辑相当完美。

从回测数据设置、数据预处理（支持类似 WorldQuant Brain 的 DSL 语法）、策略类型、仓位管理、风控、交易，各个层面都做了比较好的解耦，并且还支持 AI 小助手做疑难解答。整体来说体验相当不错。

但是除了注册免费试用外，模拟/实盘的服务器都需要单独购买，而且还需要开通会员，这样每个月大概 30 USD。对于资金量很小的情况来说，这个成本基本很难被盈利覆盖。另外平台还有一些 alpha 因子库，也比较完善。

于是我产生了一个想法：

国内期货数据其实很难获取，但是加密货币行情数据却很容易拿到，比如可以通过 Binance 获取。

并且加密货币量化策略网上资料非常多，最重要的是：

加密货币是 24H 不间断运行的，不需要等开盘。

于是就萌生了进军加密货币量化的想法——说干就干。

⚙️ Freqtrade 环境搭建

这里首先简要记录一下数据获取方式，使用开源免费框架 Freqtrade。

它的好处是：

可以方便获取 K 线数据
一键回测策略
一键模拟交易
一键实盘交易

我这里部署在树莓派 4B（Raspberry Pi OS）上：

sudo apt update
sudo apt install docker.io docker-compose -y

git clone https://github.com/freqtrade/freqtrade.git
cd freqtrade

🌍 Docker 国内源（网络优化）

需要注意的是国内网络可能无法直接拉取镜像，所以需要换源：

1 2	sudo mkdir -p /etc/docker sudo nano /etc/docker/daemon.json

写入以下配置：

{
  "registry-mirrors": [
    "https://docker.xuanyuan.me",
    "https://docker.1ms.run",
    "https://docker.m.daocloud.io"
  ]
}

然后重启 Docker：

1	sudo systemctl restart docker.service

⚙️ 初始化配置

1
2
3

docker compose run --rm freqtrade create-userdir --userdir user_data

docker compose run --rm freqtrade new-config --config user_data/config.json

🧩 配置选择记录

Do you want to enable Dry-run (simulated trades)? Yes
Please insert your stake currency: USDT
Please insert your stake amount (Number or 'unlimited'): 20
Please insert max_open_trades (Integer or -1 for unlimited open trades): 1
Time: Have the strategy define timeframe
Please insert your display Currency for reporting: USD
Select exchange: binance
Do you want to trade Perpetual Swaps (perpetual futures)? Yes
Do you want to enable Telegram? Yes
Insert Telegram token: ********
Insert Telegram chat id: ********
Do you want to enable the Rest API (includes FreqUI)? Yes
Insert Api server Listen Address: 0.0.0.0
Insert api-server username: freqtrader
Insert api-server password: ******

然后生成配置文件：

1	Writing config to `user_data/config.json`

📌 常用命令

1	docker compose run --rm -it freqtrade 命令

Freqtrade 支持的功能：

trade
backtesting
download-data
hyperopt
list-pairs
plot-dataframe
webserver

🐳 Docker 常用命令

docker images
docker search <镜像名>
docker pull <镜像名>
docker rmi <镜像名>

docker run <镜像>
docker ps
docker ps -a
docker start <容器>
docker stop <容器>
docker restart <容器>
docker rm <容器>
docker rm -f <容器>